اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند .

در بخش اول مقاله:شناخت اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها را توضیح می‌دهیم. در بخش دوم: یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها به نام مووینگ‌اوریج (moving average) را آموزش می‌دهیم.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها اطلاعات را از نمودار قیمت و زمان و حجم استخراج می‌کنند و اطلاعات استخراج شده را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند. خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم‌گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

نکته قابل توجه اندیکاتورها مبنای تصمیم‌گیری ما نیستند و صرفا به ما کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها: (آموزش کامل‌تر در ویدیو)

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

اندیکاتورهای روند از نوع تأخیری هستند. این اندیکاتورها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می‌شوند و با روند قیمتی حرکت می‌کنند. اندیکاتور مووینگ‌اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند است. اندیکاتورهای ایچی‌موکو و بولینگرباند نیز انتخاب مناسبی هستند.

۲- اندیکاتورهای نوسانگرها (Oscillator):

نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند. اگر ضعفی در روند یک نمودار ایجاد شود، نوسانگرها ضعف نمودار را تشخیص می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است. اندیکاتورهای نوسانگر در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولاً بین دو عدد مثلاً صفر و صد در حرکت هستند. مانند اسیلاتور مکدی (MACD) ، استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

۳- اندیکاتورهای حجم (Volume):

اندیکاتور حجم ابزاری است که می‌تواند حجم معاملات یا همان تعداد معاملات سهام را در بازه‌های زمانی مشخص، تشخیص دهد. اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بیل‌ویلیامز متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله‌گر آمریکایی بود. او چندین کتاب با موضوع تحلیل تکنیکال بازار سهام و معاملات بورس نوشته است. تحقیقات بیل‌ویلیامز در مورد بازار سهام، اندیکاتورها و شاخص‌های جدیدی جهت تحلیل رفتار بازارهای مالی به وجود آورد.

اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز:

• Fractals (فراکتال)
• Alligator (الیگیتور)
• Gator Oscillator (گیتور)
• Awesome Oscillator (AO)
• Accelerator Oscillator (AC)

بخش دوم

اندیکاتور مووینگ‌اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ‌اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می‌باشد. میانگین متحرک (مووینگ‌اوریج) یک نمودار کاملاً قابل تنظیم است. یعنی یک سرمایه گذار می‌تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ‌اوریج) ، هر بازه زمانی را که می‌خواهد، آزادانه انتخاب کند.

متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمان‌های بیشتر و مفصل‌تری آموزش داده‌اند تا بهتر بتوانیم نتیجه بگیریم.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس‌العمل نشان می‌دهند.

هرچه مدت زمان طولانی‌تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک ممکن است دوره‌های زمانی متفاوتی را که بر اساس تجربه به آنها رسیده‌اند، انتخاب کنند. میانگین‌ متحرک کوتاه مدت، معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شوند ، در حالی که میانگین متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مووینگ‌اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل‌گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ‌اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم‌قدم با قیمت پیش می‌رود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر می‌کند.

هنگامی که ما یک مووینگ‌اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم. زمانی که همین مووینگ اوریج را در تایم (یک دقیقه) قرار می‌دهیم، به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده‌ایم.

در کل مووینگ‌اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار می‌گیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم دارد.

کاربرد تمامی مووینگ‌اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش پیدا می‌کنند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنا است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می ‌یابند.

اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می‌باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش‌بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب‌تر است.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:
جمع قیمت‌های دوره زمانی اخیر (مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی (۲۰) کنید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم کنید. هر روز این اعداد را به هم وصل کنید تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ‌اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آن‌ها : (آموزش کامل‌تر در ویدیو)

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

p= قیمت (price)

n= بازه زمانی (time period)

مثال:

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیل‌گران، مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه ‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلاً در محاسبه SMA با بازه‌ زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تأثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه ‌زمانی یکسان است.

۲- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA :

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

k = ضریب وزنی

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ‌اوریج‌ها:

الف_ مووینگ‌اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم‌فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

SMA < EMA < DEMA < TEMA

مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟ (آموزش کامل‌تر در ویدیو)

۱ – ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

اگر قیمت‌ها در بالای خط موینگ‌اوریج باشند، این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمت‌ها نشان می‌دهد.

اگر قیمت‌ها در زیر خط مووینگ‌اوریج باشند، این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمت‌ها را به راحتی از خود نمی‌دهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان می‌دهد.

(البته ممکن است قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت اندیکاتور مووینگ اوریج را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی، اندیکاتور مووینگ اوریج تبدیل به حمایت می‌شود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی و مقاومتی به نمایش در می‌آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه شوید چارت پیش روی شما دقیقاً به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می‌کند، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است. با این آزمایش می‌توانید یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس‌العمل نشان می‌دهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ‌اوریج‌ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید

نکته: ( اگر از یک نوع مووینگ اوریج مثلاً SMA استفاده می‌کنید، باید دوره زمانی یکی از مووینگ‌اوریج‌ها پایین‌تر و دیگری بالاتر باشد. به طور مثال یکی ۲۰ و دیگری ۵۵ تنظیم کنید. یا اینکه می‌توانید از ۲ مووینگ‌اوریج متفاوت با سرعت‌های متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA

حال چگونه از قطع ۲ مووینگ‌اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید مووینگ‌اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط مووینگ‌اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد، سیگنال خرید گرفته و دقیقاً برعکس در زمان‌هایی که مووینگ‌اوریج ۲۰ به طرف پایین مووینگ‌اوریج ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی را که در انواع اندیکاتور گفته شد فراموش نکنید: سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد. در بازارهای رنج بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده کنید.

۳ – قانون فشردگی در مووینگ‌اوریج‌ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ‌اوریج در بازه زمانی‌های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند، باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ‌ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت می‌کند.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت است.

استفاده از مووینگ اوریج‌ها در استراتژی‌های معاملاتی

یکی از کاربردهای مهم مووینگ اوریج‌ها، استفاده در طراحی استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته است. معامله‌گران حرفه‌ای با ترکیب انواع میانگین متحرک (مانند SMA و EMA) و استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف، می‌توانند سیگنال‌های قوی‌تری برای خرید یا فروش دریافت کنند. به‌عنوان مثال، استراتژی معروف “کراس‌اوور” بر اساس تقاطع دو مووینگ اوریج سریع و کند عمل می‌کند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند بازار است. ترکیب این استراتژی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از مووینگ اوریج‌ها

با وجود کاربرد گسترده مووینگ اوریج‌ها، این اندیکاتور دارای محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه داشت. یکی از اصلی‌ترین معایب این ابزار، تأخیری بودن آن است؛ به این معنا که واکنش مووینگ اوریج به تغییرات قیمت با تأخیر انجام می‌شود. به همین دلیل، در بازارهای پرنوسان ممکن است سیگنال‌های دریافتی از مووینگ اوریج‌ها کمی دیرتر ارائه شوند و فرصت‌های معاملاتی از دست برود. بنابراین توصیه می‌شود از این ابزار در کنار سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیل استفاده کنید تا نقاط ضعف آن پوشش داده شود.

ترکیب مووینگ اوریج‌ها با ابزارهای دیگر

برای افزایش کارایی مووینگ اوریج‌ها، بسیاری از معامله‌گران آن را با ابزارهایی نظیر خطوط روند، فیبوناچی و اندیکاتورهایی مانند RSI ترکیب می‌کنند. این ترکیب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تر و مطمئن‌تری را دریافت کنند. به‌عنوان مثال، زمانی که یک مووینگ اوریج در منطقه‌ای با حمایت یا مقاومت قوی قرار می‌گیرد، اعتبار آن سطح بیشتر می‌شود. استفاده از چنین ترکیب‌هایی می‌تواند به ایجاد یک استراتژی جامع‌تر و موفق‌تر کمک کند.

کلام آخر

تنها راه جلوگیری از ضرر در هر بازار مالی، یادگیری تحلیل تکنیکال است. دوره جامع ثروت و تکنیکال مناسب ترین دوره برای کسانی که میخواهند در بازار بورس، بازار ارز دیجیتال و هر بازار دیگری سرمایه گذاری کنند مناسب  است.